در مقایسه الزامات سرمایه بانک‌های با اهمیت سیستمیک جهانی

بیسل III بسته‌ای جامع از اصلاحات سرمایه برای تقویت تاب‌آوری سیستم بانکی جهانی معرفی کرد. در حالی که این استانداردها به همگرایی نظارتی و تعیین حداقل الزامات کمک می‌کنند، به مقامات ملی اختیار می‌دهد تا فراتر از این حداقل‌ها عمل کنند. اجرای ناهمگون بیسل III در حوزه‌های قضایی مختلف، احساس میدان بازی نامتوازن را تقویت کرده و به بحث‌های جاری درباره تأثیر مقررات بر رقابت‌پذیری بانک‌ها دامن می‌زند.

این مقاله اجزای مختلف الزامات سرمایه‌ای بانک‌های با اهمیت سیستمی جهانی (G-SIB) را تشریح می‌کند و به بررسی محرک‌های تفاوت‌ها میان حوزه‌های قضایی می‌پردازد. تحلیل با استفاده از مجموعه داده‌ای دستی و هماهنگ از الزامات سرمایه مبتنی بر ریسک و نسبت اهرم برای 29 بانک G-SIB در بازه 2014 تا 2025 انجام شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که تفاوت‌های پیاده‌سازی در بافرهای مقرراتی، افزونه‌های نظارتی و یا راهنمایی‌های نظارتی غیرالزام‌آور، به وجود تفاوت‌های قابل توجهی در الزامات سرمایه منجر می‌شود. تفاوت‌ها در نسبت‌های سرمایه همچنین تا حدی به دلیل سطوح مختلف اهمیت سیستمی بانک‌ها است. همچنین تنوع قابل توجهی در محاسبه دارایی‌های وزن‌دار ریسک وجود دارد و شواهدی وجود دارد که تفاوت‌های الزامات سرمایه ممکن است برای جبران محافظه‌کاری‌های متفاوت در محاسبات دارایی‌های وزن‌دار ریسک باشد.

تلاش‌های فعلی برای به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی ملی می‌تواند به ساده‌سازی ساختار الزامات سرمایه کمک کند، اما ممکن است مقایسه‌های بین حوزه‌های قضایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

نکات کلیدی

• بیسل III بسته‌ای جامع از اصلاحات سرمایه برای تقویت تاب‌آوری بانک‌های جهان است و مقامات ملی می‌توانند از حداقل‌های تعیین‌شده فراتر روند.
• اجرای ناهمگون الزامات در حوزه‌های قضایی مختلف منجر به احساس میدان بازی نامتوازن و تأثیر بر رقابت‌پذیری بانک‌ها می‌شود.
• این پژوهش با داده‌های 29 بانک G-SIB در بازه 2014–2025 الزامات سرمایه مبتنی بر ریسک و نسبت اهرم را بررسی می‌کند.
• تفاوت‌ها در بافرها، افزونه‌های نظارتی و راهنمایی‌های غیرالزام‌آور به تفاوت‌های قابل توجهی در الزامات سرمایه منجر می‌شود و سطوح اهمیت سیستمی بانک‌ها نیز نقش دارد.
• تنوع قابل توجهی در محاسبه دارایی‌های وزن‌دار ریسک وجود دارد و تفاوت‌های الزامات سرمایه ممکن است برای جبران محافظه‌کاری‌های مختلف در محاسبه دارایی‌های وزن‌دار ریسک به کار رود.

منبع خبر: bis_org

#الزامات_سرمایه #بانک‌های_با_اهمیت_سیستمی_جهانی #چارچوب_بیسل #دارایی‌های_وزن_دار_ریسکی #همگرایی_نظارتی